Dalam teori probabilitas dan statistik, distribusi Laplace kontinu distribusi
probabilitas
dinamai Pierre-Simon Laplace. Hal
ini juga kadang-kadang disebut distribusi
Eksponensial ganda, karena bisa dianggap sebagai dua distribusi Eksponensial (dengan parameter lokasi tambahan) disusun
menjadi satu back-to-back, tetapi
istilah distribusi Eksponensial ganda juga kadang-kadang digunakan untuk
merujuk kepada distribusi Gumbel.
Perbedaan antara dua terdistribusi secara
identik independen variabel acak Eksponensial diatur oleh sebuah distribusi Laplace, sebagai adalah gerakan Brown
dievaluasi pada waktu acak yang terdistribusi Eksponensial. Penambahan Laplace gerak atau proses Gamma varians dievaluasi atas skala waktu
juga memiliki distribusi Laplace.
Distribusi Laplace
disebut juga dengan teorema Limit
Demoivre-Laplace. Distribusi ini
terbentuk jika Sn menyatakan “banyaknya sukses” yang terjadi pada n percobaan independen, dengan peluang
sukses adalah p, maka untuk setiap a<b
maka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar